Opções de taxa média fx

Opção média de greve DEFINIÇÃO da opção média de greve Um tipo de opção asiática em que o preço de exercício é baseado em uma média da taxa spot ao longo de um período de tempo. As datas usadas para calcular o preço de exercício médio cobrem a vida útil da opção, e são referidas como as fixações. Quando a data de vencimento da opção de greve média é atingida, a opção é considerada no dinheiro se a taxa à vista for superior à greve média. BREAKING DOWN Opção de greve média A maioria das opções de greves média dá igual peso a cada dia em que a taxa spot é verificada para calcular a greve média, mas algumas versões permitem que a ponderação seja ajustada. Os investidores adquirem opções de opções médias devido à sua volatilidade relativamente menor quando comparada a opções não médias, uma vez que o preço de exercício é calculado ao longo de um período de tempo, em vez de predeterminado. OANDA usa cookies para tornar nossos sites fáceis de usar e personalizados para nossos visitantes. Os cookies não podem ser usados ​​para identificá-lo pessoalmente. Ao visitar o nosso site você concorda com OANDA8217s uso de cookies, de acordo com nossa Política de Privacidade. Para bloquear, excluir ou gerenciar cookies, visite o site aboutcookies. org. Restringir cookies impedirá que você se beneficie de algumas das funcionalidades do nosso site. Baixe o nosso Mobile Apps Abrir um Rates fxAverage Conta de câmbio média: semanal, mensal, trimestral ou médias anuais, por qualquer período de tempo desde 1990 ampltiframe src4489469.fls. doubleclickactivityisrc4489469typenewsi0catoanda00dclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 mcesrc4489469.fls. doubleclickactivityisrc4489469typenewsi0catoanda00dclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 width1 height1 frameborder0 styledisplay: nenhum mcestyledisplay: noneampgtampltiframeampgt fxAverage ( Foreign Exchange Average Converter) é um conversor de divisas multilingue que calcula as taxas de câmbio médias semanais, mensais, trimestrais ou anuais para qualquer horizonte de tempo especificado pelo usuário. Este é um conversor de um para muitos, o que significa que você pode encontrar a taxa de câmbio média de uma moeda para várias moedas com um clique. Os pedidos históricos estão disponíveis especificando o ano apropriado para o qual o cálculo deve ser feito. Os custos adicionais também podem ser incluídos na conversão (dinheiro, cartão de crédito, etc.) e os resultados exibidos em formatos HTML ou CSV (separados por vírgula). Produtos de Moeda Relacionados: O Escopo da Recomendação FpML 5.3 inclui o modelo de produto FX redesenhado desenvolvido pelo Grupo de Trabalho de Modelagem (MTF) e FX para torná-lo mais consistente com outras representações de produtos do FpML e para facilitar seu desenvolvimento. Como resultado deste trabalho, muitos dos problemas originais dos modelos 4.x foram abordados: Foram definidos vários conjuntos de componentes reutilizáveis ​​que facilitam o desenvolvimento do produto, de modo que os produtos FX existentes e futuros aproveitem esses blocos de construção para garantir que o modelo FX É coerente e fácil de manter, de acordo com as melhores práticas da FpML Alargou a cobertura existente para incluir depósitos em moeda dupla. Racionalizado as restrições de modelos: Fez uso da gramática para reunir dados relacionados. Melhor uso do esquema XML para simplificar as regras de validação. Na Recomendação FpML 5.3 são abrangidos os seguintes produtos de FX: Produtos FX Básicos FX Spot e FX Forward (incluindo liquidações não-entregáveis ​​ou NDFs) Opção FX Swap Simple FX Produtos (incluindo, recursos, numerário e liquidação física) (Opções múltiplas simples) Além disso, o suporte para o seguinte instrumento do mercado monetário também é fornecido: Depósitos a Prazo (incluindo recursos) Depósitos no Mercado Monetário Moeda Dual Os instrumentos de moeda única de câmbio incluem spot e forward. FxSingleLeg contém uma entidade reutilizável (FxCoreDetails. Model) que descreve os componentes comuns aos pontos spot, forward e swap do FX: duas instâncias do componente exchangeCurrency (a primeira moeda ea segunda moeda), uma moeda dealCurrency opcional que indica qual moeda foi negociada, ou Um componente de data de valor único para a negociação ou uma data de valor opcional por moeda trocada, um período de tempo opcional que (aparece apenas na Visão de Relato) indica o teor em que ambas as moedas negociadas irão liquidar, uma única instância do componente exchangeRate e uma Opcional nonDeliverableSettlement componente. Nota: Um opcional confirmationSenderPartyReference (para a parte que está enviando o documento atual como uma confirmação do comércio é acomodado) foi removido da economia do produto. Será colocado ao nível comercial. 8.2.3 Liquidação não-entregável A liquidação não entregável é atendida dentro da estrutura de divisão única de FX convencional, incluindo uma estrutura opcional de informações não entregáveis ​​que é usada para descrever um tipo específico de transação de FX a termo liquidada em uma moeda única Exemplo, um forward não-deliverable). Este conteúdo identifica a moeda de liquidação acordada e descreve a data e hora de fixação, bem como a fonte da taxa de liquidação em que se baseará a fixação. A estrutura não-entregável é mostrada abaixo. Um swap de câmbio é um único produto que combina dois negócios, quer spotforward ou forwardforward. (O modelo FpML 4.x permitiu qualquer número de trocas, mas o novo restringe-lo a apenas 2. No antigo modelo FX Swap foi um recipiente para outros produtos como uma estratégia. No novo modelo é um único produto). Um swap de FX padrão contém apenas duas pernas, nearLeg e farLeg para indicar a ordem de data de valor. Há uma variedade de tipos diferentes de swaps de FX no mercado: Swaps padrão (round-amount), swaps overnight, swaps de lados desiguais, swaps forward-forward. Todos os recursos que estão disponíveis no FxCoreDetails. Model, componentes comuns para o padrão FX spot e forward trades (descrito anteriormente) podem ser utilizados na descrição de um swap FX também. 8.3.1 Perna de Permuta de FX As pernas próximas e distantes são baseadas em um novo tipo FxSwapLeg e derivadas de uma Perna de tipo super da qual todas as pernas de troca são estendidas (e não derivam do Produto como em 4.x). Modelo de opções de câmbio é completamente redesenhado em comparação com o modelo 4.x que era muito solto com muitos elementos opcionais independentes. Não impunha relações entre elementos. Os tipos de dados básicos usados ​​para valores como taxas não tinham restrições (por exemplo, podiam ser negativos). O modelo foi projetado para reunir dados relacionados e muitos elementos foram renomeados de acordo com a convenção de nomenclatura do FpML e recomendações MTF. Opções de câmbio são agora mais consistentes com outros produtos de opção. O tipo FxOption estende o novo tipo de base Opção - um tipo que define as características comuns das opções - modelo comprador e vendedor e derivado de um tipo de produto (o tipo de opção poderia ser usado para refator outros tipos de opção). Também inclui estruturas de exercício separadas para as opções europeias e americanas padrão. FxOption estrutura agora pode ser usado tanto para baunilha, bem como para Averaging e Barreiras opções que são representadas em fxOption como características e não como produtos separados, como em 4.x. Um fxOption da baunilha identifica um estilo do exercício, a moeda e a quantidade põr, e a moeda ea quantidade da chamada, o preço de greve e a informação do prêmio. O prêmio é estruturado de forma semelhante a uma moeda trocada para uma negociação de câmbio convencional, onde informações de liquidação opcionais para o prêmio podem ser anexadas. Além disso, há procedimentos opcionais associados com o exercício, uma referência de solda para permitir que a perspectiva buyerseller para ser mais fácil de derivar eu comprar um put ou vender uma chamada, spotRate que isso representa a taxa de mercado atual para um par de moedas em particular. Nota: o componente cotedAs foi removido como se fosse um elemento herdado realizado através das versões eo grupo sentiu que era confuso. 8.4.1 Exercício da Opção de Câmbio Fx A estrutura do Exercício Americano inclui suporte adicional para exercício múltiplo com limites opcionais sobre o tamanho nocional. Opção de Taxa Econômica - DEFINIÇÃO ARO da Opção de Taxa Média - ARO Uma opção usada para se proteger contra flutuações nas taxas de câmbio, Sobre a vida da opção e comparando isso com o preço de exercício da opção. As opções de taxa média são normalmente adquiridas para períodos diários, semanais ou mensais. No vencimento, a média dos preços à vista é comparada ao preço de exercício. Se a taxa média for menos favorável do que o preço de exercício, o emissor pagará a diferença. Se a taxa média for mais favorável então a opção expirará sem valor com nenhum pagamento que está sendo feito. Opções de taxa média são freqüentemente usadas por empresas que recebem pagamentos ao longo do tempo que são denominados em moeda estrangeira. BREAKING DOWN Opção de Taxa Média - ARO Por exemplo, um fabricante dos EUA concorda em importar materiais de uma empresa chinesa por 12 meses e paga o fornecedor em yuan. O pagamento mensal é de 50.000 yuan. Os orçamentos do fabricante para uma determinada taxa de câmbio, e as compras de um ARO que vence em 12 meses para se proteger contra a taxa de câmbio abaixo do nível orçamentado. No final de cada mês, o fabricante compra 50.000 yuan no mercado spot para pagar o fornecedor. Após o vencimento do ARO, o preço de exercício do ARO é comparado com a taxa média que o fabricante pagou pela compra de 50.000 yuan. Se a média for inferior à greve, o emissor da opção pagará ao fabricante a diferença entre o preço de exercício eo preço médio.