Como usar atr na negociação forex

Como usar o ATR em uma estratégia Forex Os comerciantes de Forex podem usar o ATR para avaliar a volatilidade do mercado. Os comerciantes devem usar paradas maiores e metas de lucro à medida que ATR aumenta. Ler ATR pode ser facilitado através do uso do ATR no indicador pips. ATR (Average True Range) é um indicador técnico fácil de ler, projetado para ler a volatilidade do mercado. Quando um comerciante de Forex sabe ler ATR, eles podem usar a volatilidade atual para avaliar a colocação de stop e limitar ordens em posições existentes. Hoje vamos analisar a ATR e como aplicá-la à nossa negociação. Aprenda Forex ndashEURJPY Tendência com ATR (Criada usando gráficos FXCMrsquos Marketscope 2.0) ATR é considerado um indicador de volatilidade, pois mede a distância entre uma série de altos e baixos anteriores, para um número ou períodos específicos. ATR é exibido com uma decimal para indicar o número de pips entre as alturas de período e os mínimos. Isso é importante para um comerciante, à medida que a volatilidade aumenta, assim será um gráfico de valor ATR. À medida que a volatilidade declina, e a diferença entre os períodos selecionados, altos e baixos, diminuirá, assim será ATR. Os comerciantes podem usar o ATR para gerenciar ativamente sua posição de acordo com a volatilidade. Quanto maior a leitura do ATR em um par específico, maior será a parada que deve ser usada. Isso faz sentido como uma parada apertada em um par de moedas particularmente volátil é mais propenso a ser executado. Além disso, uma parada larga em um par menos volátil pode fazer paradas desnecessariamente grandes. Isso também pode ser válido com ordens limitadas. Se ATR é um valor maior, os comerciantes podem procurar mais pips em um comércio específico. Por outro lado, se a ATR indicar que a volatilidade é baixa, os comerciantes podem moderar suas expectativas comerciais com ordens limitadas menores. Aprenda Forex ndashATR em Pips Indicator (Criado usando FXCMrsquos Marketscope 2.0 charts) --- Escrito por Walker England, Trading Instructor Para Receber Análises Walkersrsquo diretamente via e-mail, inscreva-se AQUI Interessado em aprender mais sobre Forex trading e desenvolvimento de estratégia Inscreva-se para uma série Dos guias gratuitos de ldquoAdvanced Tradingrdquo, para ajudá-lo a se adaptar a uma variedade de tópicos comerciais. Cadastre-se aqui para continuar com o Forex aprendendo agora. O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados de moeda globais. Território lucrativo com faixa verdadeira média O indicador conhecido como intervalo verdadeiro médio (ATR) pode ser usado para desenvolver uma negociação completa Sistema ou ser usado para sinais de entrada ou saída como parte de uma estratégia. Profissionais têm utilizado este indicador de volatilidade há décadas para melhorar seus resultados comerciais. Descubra como usá-lo e por que você deve tentar. O que é ATR O intervalo verdadeiro médio é um indicador de volatilidade. A volatilidade mede a força da ação de preço. E muitas vezes é negligenciado por pistas na direção do mercado. Um indicador de volatilidade mais conhecido é Bollinger Bands. Em Bollinger em Bollinger Bands (2002). John Bollinger escreve que a alta volatilidade gera baixa e baixa volatilidade gera alta. A Figura 1, a seguir, concentra-se unicamente na volatilidade, omitido o preço para que possamos ver que a volatilidade segue um ciclo claro. Quão próximas as bandas Bollinger superiores e inferiores estão em um determinado momento ilustra o grau de volatilidade que o preço está experimentando. Podemos ver as linhas começar bastante distantes no lado esquerdo do gráfico e converger à medida que se aproximam do meio do gráfico. Depois de tocarem-se um ao outro, eles se separam novamente, mostrando um período de alta volatilidade seguido por um período de baixa volatilidade. (Para mais informações, consulte Basics Of Bollinger Bands.) Bandas Bollinger são bem conhecidas e podem nos contar um ótimo acordo sobre o que provavelmente acontecerá no futuro. Saber que é provável que um estoque experimente volatilidade aumentada depois de se mudar dentro de uma faixa estreita faz com que esse estoque valesse a pena colocar em uma lista de exibição comercial. Quando ocorre a ruptura, é provável que o estoque experimente uma movimentação acentuada. Por exemplo, quando a Hansen (Nasdaq: HANS) rompeu com esse intervalo de baixa volatilidade no meio do gráfico (mostrado acima), quase dobrou em preço nos próximos quatro meses. O ATR é outra maneira de ver a volatilidade. Na Figura 2, vemos o mesmo comportamento cíclico em ATR (mostrado na parte inferior do gráfico) como vimos com Bandas de Bollinger. Períodos de baixa volatilidade, definidos por valores baixos do ATR, são seguidos por grandes movimentos de preços. Negociação com ATR A questão comerciantes face é como lucrar com o ciclo de volatilidade. Embora o ATR não nos diga em que direção o evento irá ocorrer, ele pode ser adicionado ao preço de fechamento e o comerciante pode comprar sempre que os próximos dias os preços se negociam acima desse valor. Essa idéia é mostrada na Figura 3. Os sinais de negociação ocorrem com relativa pouca freqüência, mas geralmente mancham pontos de fuga significativos. A lógica por trás desses sinais é que sempre que o preço fecha mais do que um ATR acima do fechamento mais recente, ocorreu uma mudança na volatilidade. Tomar uma posição longa é uma aposta que o estoque seguirá através na direção ascendente. Sinal de Saída ATR Os operadores podem optar por sair desses negócios gerando sinais baseados em subtrair o valor do ATR do fechamento. A mesma lógica aplica-se a esta regra - sempre que o preço fecha mais de um ATR abaixo do fechamento mais recente, ocorreu uma mudança significativa na natureza do mercado. Fechar uma posição longa torna-se uma aposta segura, porque o estoque provavelmente entrará em uma faixa de negociação ou direção inversa nesse ponto. O uso do ATR é mais comumente usado como um método de saída que pode ser aplicado não importa como a decisão de entrada é feita. (Para a leitura relacionada, veja Retracement ou Reversal: Know The Difference. Uma técnica popular é conhecida como a saída do candelabro e foi desenvolvido por Chuck LeBeau. A saída lustre coloca uma parada de arrasto sob o mais alto que o estoque atingido desde que você entrou no comércio. A distância entre o nível mais alto eo nível de parada é definida como várias vezes o ATR. Por exemplo, podemos subtrair três vezes o valor do ATR da maior alta desde que entrou no comércio. (Para a leitura relacionada, veja Técnicas de Trailing-Stop.) O valor desta parada de arrasto é que ele rapidamente se move para cima em resposta à ação de mercado. LeBeau escolheu o nome do candelabro porque, assim como um candelabro pendura do teto de uma sala, a saída do candelabro fica no alto ou no teto do nosso comércio. Os ATRs ATR Advantage são, de alguma forma, superiores ao uso de uma porcentagem fixa porque eles mudam com base nas características do estoque que está sendo negociado, reconhecendo o fato de que a volatilidade varia de acordo com as emissões e as condições de mercado. À medida que a faixa de negociação se expande ou se contrai, a distância entre a parada eo preço de fechamento ajusta-se automaticamente e se move para um nível adequado, equilibrando o desejo dos comerciantes de proteger os lucros com a necessidade de permitir que o estoque se mova dentro do seu intervalo normal. (Para mais, veja Um Método Lógico de Parar o Colocação.) Os sistemas de separação ATR podem ser usados ​​por estratégias de qualquer período de tempo. Eles são especialmente úteis como estratégias comerciais diárias. Usando um período de tempo de 15 minutos, os comerciantes de dias adicionam e subtraem a ATR do preço de fechamento do primeiro bar de 15 minutos. Isso fornece pontos de entrada para o dia, e as paradas são colocadas para fechar o comércio com perda se os preços retornarem ao fim dessa primeira barra do dia. Qualquer período de tempo, tal como cinco minutos ou 10 minutos, pode ser usado. Esta técnica pode usar um ATR de 10 períodos, por exemplo, que inclui dados do dia anterior. Outra variação é usar um múltiplo de ATRs, que podem variar de uma quantidade fracionária, como metade, a até três (além de que há muito poucos comércios para tornar o sistema rentável). Em seu livro de 1990, Day Trading com Padrões de Preço de Curto Prazo e Abertura de Escala de Abertura. Toby Crabel demonstrou que esta técnica funciona em uma variedade de commodities e futuros financeiros. Alguns comerciantes adaptam a metodologia de ondas filtradas e usam ATRs em vez de movimentos percentuais para identificar pontos de viragem no mercado. Sob essa abordagem, quando os preços movem três ATRs do menor fechamento, uma nova onda começa. Uma nova onda descendente começa sempre que o preço move três ATR abaixo do fechamento mais alto desde o início da onda ascendente. (Para mais informações, veja Surfs Up With Filtered Waves.) Conclusão As possibilidades para esta ferramenta versátil são ilimitadas, assim como as oportunidades de lucro para o comerciante criativo. É também um indicador útil para os investidores de longo prazo monitorar porque eles devem esperar tempos de maior volatilidade sempre que o valor do ATR se manteve relativamente estável por longos períodos de tempo. Eles estarão prontos para o que poderia ser um passeio de mercado turbulento, ajudando-os a evitar entrar em pânico em declínios ou a se moverem com exuberância irracional se o mercado se romper mais alto.